Market Scenario Simulator & Portfolio Stress Test — με Monte Carlo simulation
Ουδέτερο / βασικό σενάριο χωρίς σημαντικό market shock.
Κάθε προσομοίωση τραβάει μια τυχαία ετήσια απόδοση από κανονική κατανομή με μέση τιμή +5,00% και μεταβλητότητα βασισμένη στο σενάριο "Base Case" (προσαρμοσμένη ελαφρώς προς τα πάνω όταν το market risk score είναι υψηλό).
| Percentile | 5η (χειρότερο) | 25η | 50η (διάμεσος) | 75η | 95η (καλύτερο) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αξία χαρτοφυλακίου | €7.613,41 | €9.344,52 | €10.471,83 | €11.657,68 | €13.493,28 |
Εύρος προσομοιωμένων αποτελεσμάτων: από €4.008,18 έως €16.717,12. Το Monte Carlo δεν αντικαθιστά τα 4 στατικά σενάρια παραπάνω — τα συμπληρώνει δείχνοντας το εύρος πιθανών εκβάσεων γύρω από το επιλεγμένο σενάριο.
| Indicator | Current | Status |
|---|---|---|
| VIX | 16.70 | NORMAL |
| Oil | $102.27 | ELEVATED |
| 10Y Treasury Yield | 0.50% | NORMAL |
| MA50 / MA200 | 759.20 / 715.48 | BUY |
Technical interpretation: Η MA50 βρίσκεται αισθητά πάνω από την MA200.
Το εργαλείο δεν προβλέπει με βεβαιότητα την αγορά. Χρησιμοποιεί υποθετικά σενάρια και προσομοιώσεις Monte Carlo για να δείξει πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί ένα χαρτοφυλάκιο κάτω από διαφορετικές συνθήκες.
VIX > 25 θεωρείται ένδειξη αυξημένου φόβου και μεταβλητότητας.
MA50 < MA200 αποτελεί τεχνικά πιο αδύναμη εικόνα από το αντίθετο σενάριο.
10Y Yield > 5% μπορεί να αυξήσει την πίεση στις αποτιμήσεις μετοχών, ιδιαίτερα σε growth assets.
Monte Carlo / VaR: αντί για ένα μοναδικό αποτέλεσμα ανά σενάριο, τρέχονται χιλιάδες τυχαίες προσομοιώσεις γύρω από τη μέση αναμενόμενη απόδοση του σεναρίου, ώστε να φανεί το εύρος πιθανών εκβάσεων και το "95% Value at Risk" (η ζημιά που δεν αναμένεται να ξεπεραστεί στο 95% των περιπτώσεων).
Live δεδομένα: όταν είναι ενεργοποιημένα, τα πεδία VIX / Oil / 10Y Yield συμπληρώνονται αυτόματα από το Yahoo Finance (τιμή κλεισίματος τελευταίας συνεδρίασης), και τα MA50/MA200 υπολογίζονται από τα ιστορικά closing prices του SPY (proxy για S&P 500). Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά (cache) για 15 λεπτά. Αν η κλήση στο Yahoo αποτύχει, χρησιμοποιείται είτε παλαιότερη cached τιμή ("stale") είτε η προεπιλεγμένη τιμή, ώστε το εργαλείο να μη σταματά ποτέ να λειτουργεί. Οποιαδήποτε χειροκίνητη τιμή γράψεις σε ένα πεδίο έχει πάντα προτεραιότητα έναντι του live δεδομένου.